Skip to content

Avaliação scripts legados da Asset

Avaliação Clientes.ipynb

  • carregamento das bases

    • recupera arquivos com lista de ativos

      • Lista de Fundos (Alteração Manual).xlsx
      • FIIs.xlsx ...

    • recupera arquivo Clientes XP por Assessor.xlsx

  • tratamento da base de clientes

    • verifica se há duplicatas

    • cria dataframe de clientes com arquivos do s3

    • identifica novos clientes

      • obtém lista d e d-1 do bucket

    • mantém dataframe com clientes novos

      • drop duplicates

    • salva para new_clients.xlsx

  • identifica clientes que entraram ou saíram

    • identifica clientes que possuem pasta no sharepoint

    • identifica quem tem pasta, mas não está na base XP (s3)

    • obtém assessores

    • itera por assessor e cliente, criando as pastas de clientes na pasta Clientes por Assessor

      • cria pasta com códigos dos clientes
      • cria o arquivo de clientes por assessor (ex: Clientes XP - DANILO DE CAMPOS BARRETO PEREIRA.xlsx)

    • itera novamente por assessor e cliente

      • cria planilhas de políticas baseadas nas politicas por perfil ('%s\Gerencial\Arquivos\Modelos\Política de Investimentos\Políticas\Política de Investimentos - %s.xlsx' % (pastaSharepoint, perfilInv))
      • cria planilha posição

  • cria relatório para enviar a anbima

    • cria função para obter extratos das contas na aws
    • cria função para obter as posições por data
    • cria função para classificar ativos

    • cria função para sub classificar ativos

    • obtém lista de clientes de 2 meses atrás

    • merge com dataframe novos clientes

    • data de entrada inferior a 7 de 2022 -> mês 7 (isso vai quebrar na virada do ano)

    • itera por assessores e clientes:

      • obtem posição dos clientes por classe vlgi asset

      • tratamento especial para SWAP

      • atualiza arquivos posição

      • cria planilhas de enquadramento dos clientes

      • gera arquivo anbima 'anbima/dez ref out.csv'

Sugestões

  • criar DAG para realizar os tratamentos de clientes e atualizar as bases
  • separar a criação do relatório ambima em outro script

Avaliação dados_xp.ipynb

  • autentica na xp via selenium

  • para cada cliente

    • requisita dados dos clientes
    • requisita dados para gráfico de cotização
    • requisita posições
    • requisita liquidez

    • requisita obrigações

    • requisita resumo

    • requisita declarações

    • requisita posições em renda fixa

    • faz upload das respostas no s3

Sugestões

  • criar DAG que executa as requisições com velocidade

    • usar framework scrapy

  • organizar pastas onde os arquivos estão sendo salvos no s3

Avaliação Evolução_de_classes_de_ativos.ipynb

  • obtém histórico de indicadores da comdinheiro
    • até o último dia do mês anterior
    • calcula os retornos acumulados
    • trata resultados
      • renomeia indicadores
    • cria visualização com retorno dos índices por ano

Sugestões

  • criar DAG para processar e salvar resultados no s3
  • criar visualização no metabase

Avaliação Markowitz.ipynb

  • obtém dados da comdinheiro
  • faz análise exploratória dos retornos das taxas
    • utiliza os retornos diários das principais taxas
    • exibe a correlação entre taxas selecionadas
  • simula o retorno das carteiras baseadas nas taxas
    • calcula estatísticas dos portifólios
  • define restrições para carteiras por perfil
  • exceuta o markowitz com as restrições para cada perfil

Sugestões

  • Tornar o projeto em um projeto do kedro
  • modularizar o código
  • catalogar as bases e definir o pipeline

Avaliação asset_flow.ipynb

  • obtém o histórico de movimentações nas contas dos clientes
  • incorpora dados do originador
  • incorpora dados da planilha "Fluxo de Adesão - XP.xlsx", que é atualizada manualmente com as entradas de clientes novos e tombamentos da assessoria
  • ignora movimentações do tipo Aplicação
  • cria dataframe com as captações

Sugestões

  • usar relatório de captação da xp
  • obs: o relatório de captação é atualizado em d-2 dias úteis

Avaliação asset_position.ipynb

  • obtém posições dos clientes no s3 para as corretoras
  • consolida e cria uma base de posições

Sugestões

  • criar projeto para consolidar posições das corretoras no kedro
  • opção de usar o diversificação da xp que é d-2

Avaliação db.ipynb

  • obtém dados de clientes de diversas fontes
  • insere clientes no banco
  • insere contas nos banco
  • insere collaboradores no banco
  • insere receitas no banco
  • insere posições no banco
  • calcula roa e insere no banco

Sugestões

  • criar DAGs no airflow ou ingestões no airbyte para atualizar o banco com os dados do s3

Avaliação robo-alocacao/Alocação.ipynb

  • carrega bases

  • construir base de ativos de renda variável baseada no diversificação

    • complementa base de ativos rv com yahoo finanance (close price)
    • atualizar valor bruto
    • ativo e preço
    • ajustar BTC

  • obtém bases de ativos da condinheiro

  • obtém seleção de fundos

    • inverte ordem

  • classificar

  • verificar se tem liquidez

  • carrega clientes por assessor

    • verifica se já duplicatas

  • retirar reservas de liquidez do valor do cliente

    • retirar dos ativos íliquidos quando possível

  • obter perfil

    • calcular percenutais por subclasse do patrimônio
    • calcular percentual líquido
    • calcula valor que é possível resgatar
    • calcula alocação sem dados do comite

  • obtem velocidade alocação do comite (via politicas padrao)

  • planilha de resgates

obs:

verificar se dados diversificação e posições e movimentações batem. Por que tem ativos em uma e não tem na outra