Witz roadmap

Premissas

• As bases estarão atualizadas
• a classificação dos ativos já está correta

Geral

• cadastrar as bases de dados de alocação no catálogo

• estudar como integrar o great expectations com projetos kedro

• usar great expectations para validar entradas

• realizar a classificação dos ativos segundo as classes e subclasses de alocação

• definir como será a interface entre o projeto de classificação e o de alocação (assessoria x asset)
• definir como utilizar as bases de ativos da condinheiro

• verificar porque ativos estão no arquivo posições e movimentações, mas não estão no diversificação

• criar temporária de ativos classificados

Engenharia de dados

• instanciar ferramenta para ingestão de dados airbyte

• solicitar contratação da plataforma databricks

• verificar possibilidade de obter as posições em d0

• estabelecer rotina para inputs da diversificação xp e posições e movimentações

• verificar necessidade de dados em d0 junto ao middle

• criar rotina para atualização das políticas de alocação

• criar tabela no banco de dados com a política de alocação padrão por perfil

• criar fonte de dados customizada para o sharepoint no kedro

• incorporar restrições de classes de investimento nas políticas de alocação

• rebalancear classes que o cliente optou por não ter na carteira

• adicionar na tabela de clientes o valor solicitado de reserva de liquidez

Alocação por classe

• planejar como serão organizados os pipelines do projeto

• atualizar os preços e posições dos ativos de renda variável dos clientes

• verificar necessidade do uso do yahoo finance

• tratar posições em ativos da categoria BTC

• adicionar marcador para descriminar se um ativo tem ou não liquidez

• avaliar estratégia na definição dos ativos líquidos e ilíquidos

• remover ativos ilíquidos da alocação

• calcular a alocação teórica por subclasses de ativos

  • calcular percenutais por subclasse do patrimônio
  • calcular percentual líquido
  • calcula valor que é possível resgatar

• calcular a velocidade de alocação por perfil baseado na matriz de risco

• estabelecer formato normalizado para a matriz de risco

• criar rotina para salvar a matriz no banco de dados

• calcular a alocação final por subclasse de ativos

• adicionar no pipeline um passo para lidar com a reserva de liquidez solicitada pelo cliente

Alocação por ativos

• catalogar white e black list de fundos de investimentos
• gerar output com as tarefas de alocação e resgate para o middle executar