Alocação Asset

Consolidar base dos clientes
- perfil (conservador, conservador-moderado, moderado, moderado-agressivo, agressivo)
- renda ou acumulação?
- política
Consolidar base com as posições dos clientes
- input: posições das corretoras
- output: base_posicoes_consolidada
- diversificação por ativo
- se necessário padronizar moeda
Consolidar base com os inputs do comite
- volatilidade por perfil suitability
- matriz de riscos
  - histórico
  - velocidade de alocação por classe
  - pontuação de risco até 5 pontos por classe ativo
Classificação dos ativos
- input: base_posicoes_consolidada
- output: base_ativos_classificados
- listar classes alvos
  - RF Pré
  - RF Pós
  - RV Brasil
  - RV Global
Markowitz
- input: base_ativos_classificados
- output: percentual_alocao_por_classe
- volatilidade
- stress test
- políticas
- perfis
- renda ou acumulação?
- curto, médio e longo prazo
Alocação da carteira
- bandas +/- 2 desvios padrões
- Alocação (quando o cliente não tem nada alocado)
  - liquidez dos ativos/carteira
  - necessidade liquidez do cliente até 12 meses
- Desalocação
  - ágil/deságio
  - mínimos para não entrar em progresão geométrica
  - se ultrapassou banda superior: desalocar imediato
  - se há necessidade de desalocar e ultrapassou valor entre meio e upper bound: desalocar diferença (usar referência do centro até o limite. Ex: 10 +/-5, meio 12,5)
  - uma das classes está desbalanceada, mas nem um extrapola: retirar ordenando
  - desalocar debaixo pra cima, até o centro da meta
  - limite de dias que podem estar fora da política: 33 dias
  - ativos para resgatar obrigatoriamente
- Rebalanceamento (quando o cliente já possui uma carteira de ativos)
  - Desalocação + Alocação
- Selecão dos ativos dentro das classes
  - Lista de ativos elegíveis priorizados
Gerador de tarefas para o middle
- o que alocar e desalocar por ativo e cliente
- liquidez
- velocidade de alocação